第10章看涨期权-看跌期权平价1

来源：六九路网

股票价格 S执行价格 X无风险利率 r期限（年）T-t风险 sigmad1d2N(d1)N(d2)

看涨期权Xe^(-r)(T-t)N(-d1)N(-d2)看跌期权看涨看跌评价公式c+Xe^(-r)(T-t)p+sp

404315%120%0.490.290.690.61

4.79

37.010.310.391.80

41.8041.801.80

(ln(S/X)+(r+sigma^2/2)(T-t))/sigma*sqrt(T-t)d1-sigma*sqrt(T-t)

SN(d1)-Xe^(-r)(T-t)N(d2)

Xe^(-r)(T-t)N(-d2)-SN(-d1)

c+Xe^(-r)(T-t)=p+S

p=c+Xe^(-r)(T-t)-S

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第10章 看涨期权-看跌期权平价1