异方差实验报告(已做)

异方差实验报告(已做)

《计量经济学》实验报告二

开课实验室：财经科学实验室 年月日 班级： 学号： 姓名：

实验项目名称 异方差性的检验与修正 成绩： 验证性 □综合性 □设计性

实验性质： _ 【实验目的】 掌握异方差性的检验与修正方法并能运用Eviews软件进行实现 【实验要求】 掌握各种异方差的检验方法，运用最小二乘法进行模型修下，要求熟悉基本操作步骤，读懂各项上机榆出结果的含义并能进行分析 【实验软件】 Eviews 软件 【实验内容】

根据给定的案例数据按实验要求进行操作 【实验方案与进度】

实验：建立住房支出模型Yi01Xiui，样本数据如下表所示：

地区 北 京 天 津 河 北 山 西 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 上 海 江 苏 浙 江 可支配收入(元） X 4810 指导教师签字：

消费性支出 Y 1

山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 陕 西 甘 肃 青 海 新 疆 5022 (1)用普通最小二乘法估计模型参数

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 08:31 Sample: 1 20

Included observations: 20 Variable C X R-squared Adjusted R-squared of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Mean dependent var dependent var Akaike info criterion Schwarz

criterion

-

F-statistic

Prob(F-statistic) + 估计结果为：Y(2)用图形法进行异方差检验 2

上图可看出，残差有随X增大的趋势，因此可以判断该模型可能存在异方差，但是是否确实存在异方差还需进一步检验。 (3)用样本分段法进行异方差检验 表3

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 09:01 Sample: 1 8

Included observations: 8 Variable C X R-squared Adjusted R-squared of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Mean dependent var dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion - F-statistic Prob(F-statistic) 表4

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 09:01 Sample: 13 20

Included observations: 8 Variable C X R-squared Adjusted R-squared of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Mean dependent var dependent var Akaike info criterion Schwarz

criterion

-

F-statistic

Prob(F-statistic) 表3 可以得出样本1-8的残差平方和为，表4可以得出样本13-20的残差平方和为，根据G-Q检验得： F=/=

在显著性水平=下，分子，分母的自度均为6，查F分布表，得临界值 3

(6,6)=，因为F=>(6,6)=,所以拒接原假设，表明模型确实存在异方差。

(4)用White方法检验模型是否存在异方差

根据White检验基本思想，建立辅助函数：ei201X1i2X1i2ui

White Heteroskedasticity Test: F-statistic

Obs*R-squared Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 23:29 Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable C X X^2 R-squared

Adjusted R-squared of regression Sum squared resid

Log

likelihood

Durbin-Watson

stat

Probability Probability Coefficient - - Std. Error t-Statistic - -

Prob. Mean dependent var dependent var Akaike info criterion +10 Schwarz criterion - F-statistic Prob(F-statistic) 上表可以看出nR2=,在=时，查分布表，可得临界值

(2)2，因为nR2=>(2)2,所以拒绝原假设，接受被 择假设，表明模型存在异方差。

(5)如果模型存在异方差，假设异方差的形式是

2i2Xi4(2为常数），试用模型变换法对模型进行修正，并估计参数。 4 表5

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 23:31 Sample: 1 20

Included observations: 20 Weighting series: 1/X^2 Variable C X Weighted Statistics R-squared

Adjusted R-squared of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Unweighted Statistics R-squared

Adjusted R-squared of regression Durbin-Watson stat

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Mean dependent var dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion - F-statistic Prob(F-statistic)

Mean dependent var dependent var Sum squared resid

可根据White方法证明经过变换的模型已消除异方差， White

Heteroskedasticity

Test:

F-statistic

Obs*R-squared

Probability Probability 3 1

上表可以看出nR2=,在=时，查分布表，可得临界值 (2)2，因为nR2=<(2)2,所以接受原假设，该模型 不存在异方差。

+ 表5可得，估计结果如下：Y表明消除异方差后使用普通最小二乘法，参数估计的标准差降低，t检验显著，说明模型对现实的拟合性增强，从模型中可以看出可支配收入每增加1元，消费性支出平均每增加元。 5