基金投资管理制度

（二）风险收益最优配比原则

各基金在构建投资组合时，追求风险与收益最优配比，即在一定的风险控制目标的前提下，利用收益分析技术，通过选择收益性和成长性高的证券，尽可能提高投资组合的收益；或者是以获取一定的投资收益为目标，利用风险分析技术，通过选择风险低的证券和波动互补的证券，尽可能降低投资组合的风险，从而实现风险与收益配比的最优化，为基金持有人提供最佳的风险调整后的收益率。

（三）分散投资原则

公司在构建投资组合的过程中，将通过选择多种不同的投资品种，降低投资风险，实现投资组合的安全性和收益性的统一。

（四）流动性管理原则

公司在构建投资组合的过程中，将充分考虑投资股票、债券等证券品种的流动性，以及投资组合整体的流动性，降低基金资产的流动性风险，实现流动性与收益性的统一。

（五）全方位风险控制原则

公司对投资过程中的风险进行全方位的事前、事中、事后的监控。一方面建立从投资研究、投资决策、投资执行到投资跟踪全过程的风险控制；另一方面公司设立风险控制委员会和监察稽核部，对投资过程的合理、合法、合规性，以及投资风险进行专门的、独立的监控。

第三章投资管理体系及职责

第六条投资管理过程中主要涉及以下常设和非常设组织机构：

（一）投资决策委员会。

（二）风险控制委员会。

（三）投资部。

（四）研究部。

（五）交易室。

（六）监察稽核部。

第七条公司设立投资决策委员会，是各基金投资的最高决策机构。其主要职责包括:

（一）制定、完善投资决策制度和流程。

（二）确定各基金的投资理念、投资原则以及投资限制。

（三）核准公司证券池的构成。

（四）审定各基金的资产配置方案，根据市场形势调整在类别资产、市场、行业间的分配比例及投资规模范围。

（五）制定投资授权方案，对超出授权的投资作出决定。

（六）投资决策委员会认为其他需关注的事项。

第八条风险控制委员会是负责协助总经理统揽公司经营风险的议事机构，其在投资管理中的主要职责包括：

（一）评估公司投资、研究、交易内部控制制度以及投资流程的合法合规性、全面性、审慎性和适时性，及时提出修改建议和方案。

（二）评估公司投资的合规与风险控制的状况，查找公司在投资风险控制中的薄弱点，提出相关意见和建议。

（三）对监察稽核部发现并提交的问题进行讨论，提出处理意见。

（四）负责布置落实公司投资方面的危机处理方案及对重大风险事件的评估管理。

（五）风险控制委员会认为在投资管理过程中需关注的其他事项。

第九条投资部是各基金投资的执行部门，其主要职责包括:

（一）执行投资决策委员会的决议。

（二）拟定各基金的阶段性投资方案。

（三）在授权范围内作出投资决定，并向交易室下达交易指令。

（四）对超出权限的投资提出书面建议，并根据投资授权权限报批。

（五）对基金的业绩与风险状况进行自我分析检讨。

（六）执行投资决策委员会赋予的其他职能。

第十条研究部是公司投资管理体系中重要的投资决策支持部门,其主要职责包括:

（一）负责组织对宏观经济形势和市场走势进行研究，出具投资策略报告，为投资决策委员会制定投资目标、投资策略和资产配置方案提供依据。

（二）负责外部研究资源和信息的收集和整理工作，与外部研究机构建立